ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام

Authors

احمد مدرس

محمد باقر کهن سال

abstract

پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه

پیش­بینی تبخیر-تعرق گیاه مرجع یکیاز مهمترین عناصردر بهینه سازی مصرف آب کشاورزی است. یکیازروش­هایپیش­بینی مقادیرتبخیر-تعرق گیاه مرجعاستفاده از مدل­های استوکاستیکسری زمانیاست. دراینپژوهشمدل­های خطی AR(p) و ARMA(p,q) به همراه مدل غیر خطی بی­لینییر درپیش­بینی مقادیر ماهانهتبخیر-تعرق گیاه مرجع درایستگاهسینوپتیک ارومیهمورد مقایسه قرار گرفت. برای انجام پژوهش، مقادیر ماهانه تبخیر-تعرق گیاه مرجع از سال ...

full text

مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری

اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد.عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراک سبب ایجاد مشکلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانکاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه کنترل موجودی مناسب برای انواع کنتورهای موردنیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود. در چند دهه گذشته،اقتصاددانان و علمای مدیریت برای براورد تقاضا غالباً از روش های اقتصادس...

full text

آزمون اثر غیر خطی اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم‌ترین و پر بحث‌ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال‌های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، ا...

full text

استفاده از مدل های خطی و غیر خطی برای پیش بینی ترکیب اسید چرب عضله میگوی پرورشی

در سال های اخیر مصرف آبزیان مخصوصاً میگو به علت دارا بودن مقادیر بالایی از اسیدهای چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره امگا 3 و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده است. در صنعت پرورش میگو روغن ماهی به علت مقادیر بالای اسیدهای چرب ایکوزا پنتانوئیک و دوکوزاهگزانوئیک از بهترین منابع چربی در جیره غذایی میگو می باشد، اما به علت کمبود ذخایر و قیمت بالا استفاده از آن در سال های آینده چندان مق...

full text

پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی(مطالعه موردی صنعت پتروشیمی)

پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک در بسیاری از علوم مطرح بوده است.یکی از حوزه هایی که در آن پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است مسایل مربوط به حوزه های مالی و اقتصادی است. اخیرا مساله ای که توجه زیادی را به خود جلب کرده، پیشرفت فزاینده بازار های مالی پولی و مالی می باشد. هم اکنون یکی از اهداف اصلی گردانندگان بازارهای پولی ومالی این است که همه افراد ...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش حسابداری

Publisher: دانشگاه الزهرا

ISSN

volume 3

issue 3 2014

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023